ترجمه مقاله انگلیسی مدیریت ریسک در بازار

ترجمه مقاله انگلیسی مدیریت ریسک در بازار

ترجمه مقاله انگلیسی مدیریت ریسک در بازار ترجمه مقاله انگلیسیRisk management of CPPI funds in switching regime marketsمدیریت ریسک سرمایه های CPPI در بازارهای با تغییر رژیمچکیدهحق بیمه ی سهام ثابت یک استراتژی سرمایه دینامیک است که به محافظت سرمایه گذاری در مقابل شکست بازار در حد پایین تر از شکست تعریف شده می پردازد. در این کار، ما CPPI را دوباره بررسی میکنیم البته تحت فرضیاتی که دارای ریسک یک فرایند تصادفی باشد که با آن میانگین چرخش میکند و تغییرپذیری از مقدار یک ست به مقدار دیگری پرش میکند. پس از دوباره دیدن روال کالیبراسیون، ما در ابتدا برای چهار موقعیت مرکزی ابتدایی در یک سرمایه ی CPPI فرمولهای تحلیلی را پیشنهاد میدهیم. سپس نشان میدهیم که چگونه مقدار در ریسک و Tail VaR میتواند اصلاح شود توسط عکس تبدیل فوریه از تابع ویژگی چگالی بازگشته. ما این مقاله را با یک کاربرد برای سرمایه ی CPPI به دنبال شاخص CAC 40 به پایان می بریم و اهمیت آن را در ضرب کننده روی تسلیم میانگین، نشان میدهیم.کلمات کلیدی : CPPI ، تغییر رژیم ، بهینه سازی سهام